Processus stochastiques

Dans cet ouvrage, on traite principalement de chaines de Markov qui servent a
modeliser les changements d'etat aleatoires au cours du temps. Il y est aussi
question de processus de renouvellement, de martingales et du mouvement
brownien.

On propose des nombreux exemples, en biologie avec des modeles de reproduction
de populations, en finance avec le cours d'un actif, ou encore en recherche
operationnelle avec des files d'attente et des modeles de fiabilite. Les
principaux resultats theoriques sont demontres a la fin des chapitres pour les
plus exigeants. Dans sa deuxieme edition, l'ouvrage comporte 121 exercices et
leurs corriges detailles.

Cet ouvrage est a destination des etudiants et de licence en maths, en genie
et en sciences naturelles, economiques ou de gestion, qui veulent approfondir
la theorie des probabilites.